2026半年度

资本管理第三支柱 信息披露报告

目录

引言 2 风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览 3 资本和总损失吸收能力的构成 6 信用风险 15 交易对手信用风险 19 资产证券化 20 市场风险 21 宏观审慎监管措施 22 杠杆率 23 流动性风险 26

引言

编制依据

本报告根据国家金融监督管理总局令2023年第4号《商业银行资本管理办法》编制并披露。

资本监管指标计算范围

本集团并表资本监管指标计算范围包括中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）以及 符合《商业银行资本管理办法》规定的本行直接或间接投资的金融机构。

资本计量方法

本行按照监管机构批准的资本计量高级方法实施范围，符合监管要求的公司信用风险暴露采 用初级内部评级法、零售信用风险暴露采用高级内部评级法，内部评级法未覆盖的信用风险采用 权重法，市场风险采用标准法，操作风险采用标准法。

声明

本行已建立完善的资本管理第三支柱信息披露治理结构，由董事会批准并由高级管理层实施 有效的内部控制流程，对信息披露内容进行合理审查，确保第三支柱披露信息真实、可靠。本报 告已经本行高级管理层审核，并于2026年8月28日提交本行董事会审议通过。

本报告按照《商业银行资本管理办法》而非企业会计准则编制，因此，报告中的部分信息不 能与同期财务报告的财务资料直接进行比较。

本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览

KM1 ：监管并表关键审慎监管指标

单位 ：人民币百万元，百分比除外

2026年 6月30日

2026年 3月31日

2025年 12月31日

2025年 9月30日

2025年 6月30日

可用资本（数额）

• 1 核心一级资本净额 3,940,780 3,920,107 3,837,149 3,801,753 3,728,532
• 2 一级资本净额 4,306,278 4,305,588 4,222,676 4,147,263 4,093,659
• 3 资本净额 5,539,090 5,382,932 5,302,796 5,281,125 5,245,219 风险加权资产（数额）
• 4 风险加权资产合计 29,832,780 29,565,804 28,269,948 28,022,090 26,848,401

• 4a 风险加权资产合计（应用资本底线前） 29,832,780 29,565,804 28,269,948 28,022,090 26,848,401 资本充足率
• 5 核心一级资本充足率(%) 13.21 13.26 13.57 13.57 13.89

5a 核心一级资本充足率(%)（应用资本底线前） 13.21 13.26 13.57 13.57 13.89 6 一级资本充足率(%) 14.43 14.56 14.94 14.80 15.25

• 6a 一级资本充足率(%)（应用资本底线前） 14.43 14.56 14.94 14.80 15.25
• 7 资本充足率(%) 18.57 18.21 18.76 18.85 19.54

• 7a 资本充足率(%)（应用资本底线前） 18.57 18.21 18.76 18.85 19.54 其他各级资本要求
• 8 储备资本要求(%) 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
• 9 逆周期资本要求(%) – – – – –
• 10 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行 附加资本要求(%)(1) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
• 11 其他各级资本要求(%)(8+9+10) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
• 12 满足最低资本要求后的可用核心一级资本 净额占风险加权资产的比例(%) 8.21 8.26 8.57 8.57 8.89

杠杆率

• 13 调整后表内外资产余额 59,845,527 58,502,718 56,236,976 55,317,988 54,635,308
• 14 杠杆率(%) 7.20 7.36 7.51 7.50 7.49

• 14a 杠杆率a(%)(2) 7.20 7.36 7.51 7.50 7.49
• 14b 杠杆率b(%)(3) 7.21 7.31 7.51 7.47 7.57
• 14c 杠杆率c(%)(4) 7.21 7.31 7.51 7.47 7.57

KM1 ：监管并表关键审慎监管指标（续）

单位 ：人民币百万元，百分比除外

2026年 6月30日

2026年 3月31日

2025年 12月31日

2025年 9月30日

2025年 6月30日

流动性覆盖率(5)

• 15 合格优质流动性资产 12,335,345 11,746,205 11,479,739 10,658,311 10,127,153
• 16 现金净流出量 8,823,325 8,597,195 8,284,364 8,300,742 7,858,479
• 17 流动性覆盖率(%) 138.96 135.86 138.61 128.35 128.94 净稳定资金比例
• 18 可用稳定资金合计 37,079,605 36,289,083 34,795,660 35,161,941 34,604,250
• 19 所需稳定资金合计 29,108,474 28,794,644 27,539,574 27,445,841 27,211,980
• 20 净稳定资金比例(%) 127.38 126.03 126.35 128.11 127.17

注 ： (1) 本集团于2025年11月升入全球系统重要性银行第三组，按监管要求需在2027年1月1日起满足2.0%的附加资本要求，报告期内 仍按照第二组银行附加资本要求1.5%执行。

• (2) 为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。
• (3) 为考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。
• (4) 为不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。
• (5) 为最近一个季度内每日数值的简单算数平均值。

KM2 ：关键审慎监管指标 — 处置集团的总损失吸收能力监管要求

单位 ：人民币百万元，百分比除外

2026年 6月30日

2026年 3月31日

2025年 12月31日

2025年 9月30日

2025年 6月30日

• 1 总损失吸收能力 6,394,902 6,182,077 6,069,544 6,031,677 5,966,429
• 2 处置集团的风险加权资产合计 29,832,780 29,565,804 28,269,948 28,022,090 26,848,401
• 3 总损失吸收能力风险加权比率（第1行/第2行） 21.44% 20.91% 21.47% 21.52% 22.22%
• 4 处置集团的调整后表内外资产余额 59,845,527 58,502,718 56,236,976 55,317,988 54,635,308
• 5 总损失吸收能力杠杆比率（第1行/第4行） 10.69% 10.57% 10.79% 10.90% 10.92%

注 ： 根据《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，2025年1月1日起，外部总损失吸收能力风险加权比率不得低于16%，还需满足 的缓冲资本要求为4%（储备资本要求为2.5%、全球系统重要性银行附加资本要求为1.5%），合计20%。

OV1 ：风险加权资产概况

单位 ：人民币百万元

风险加权资产 最低资本要求

2026年6月30日 2026年3月31日 2026年6月30日

• 1 信用风险 27,307,362 27,149,222 2,184,588
• 2 信用风险（不包括交易对手信用风险、信 用估值调整风险、银行账簿资产管理 产品和银行账簿资产证券化） 26,232,700 26,088,597 2,098,616
• 3 其中 ：权重法 8,788,599 8,848,208 703,088
• 4 其中 ：证 券、商品、外汇交易 清算过程中形成的 风险暴露 0 2 0
• 5 其中 ：门 槛扣除项中未扣除 部分 417,587 413,607 33,407
• 6 其中 ：初级内部评级法 14,052,271 13,929,719 1,124,182
• 7 其中 ：监管映射法 – – –
• 8 其中 ：高级内部评级法 3,391,830 3,310,670 271,346
• 9 交易对手信用风险 239,100 247,588 19,128
• 10 其中 ：标准法 239,100 247,588 19,128
• 11 其中 ：现期风险暴露法 – – –
• 12 其中 ：其他方法 – – –
• 13 信用估值调整风险 57,938 58,189 4,635
• 14 银行账簿资产管理产品 762,856 738,537 61,028
• 15 其中 ：穿透法 203,229 183,598 16,258
• 16 其中 ：授权基础法 561,438 561,071 44,915
• 17 其中 ：适用1250%风险权重 14 13 1
• 18 银行账簿资产证券化 14,768 16,311 1,181
• 19 其中 ：资产证券化内部评级法 – – –
• 20 其中 ：资产证券化外部评级法 78 62 6
• 21 其中 ：资产证券化标准法 – – – 其中 ：适用1250%风险权重部分 14,690 16,249 1,175
• 22 市场风险 647,143 563,307 51,771
• 23 其中 ：标准法 647,143 563,307 51,771
• 24 其中 ：内部模型法 – – –
• 25 其中 ：简化标准法 – – –
• 26 交易账簿和银行账簿间转换的资本要求 89,365 64,365 7,149
• 27 操作风险 1,788,910 1,788,910 143,113
• 28 因应用资本底线而导致的额外调整 – –
• 29 合计 29,832,780 29,565,804 2,386,621

资本和总损失吸收能力的构成

CCA ：资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征

请参见本行在本行网站披露的《资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要 特征（2026年6月末）》。网页链接如下 ：

https://www.icbc-ltd.com/column/1438058327061184580.html

CC1 ：资本构成

单位 ：人民币百万元，百分比除外

2026年6月30日 代码 核心一级资本

• 1 实收资本和资本公积可计入部分 500,196 e+g
• 2 留存收益 3,439,751

• 2a 盈余公积 500,727 h
• 2b 一般风险准备 660,653 i
• 2c 未分配利润 2,278,371 j

• 3 累计其他综合收益 20,385
• 4 少数股东资本可计入部分 4,282
• 5 扣除前的核心一级资本 3,964,614 核心一级资本 ：扣除项
• 6 审慎估值调整 –
• 7 商誉（扣除递延税负债） 18,045 a-c
• 8 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 10,378 b-k-d
• 9 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 –
• 10 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 (4,589)
• 11 损失准备缺口 –
• 12 资产证券化销售利得 –
• 13 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现 损益 –
• 14 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债） –
• 15 直接或间接持有本银行的股票 –
• 16 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心 一级资本 –

• 17 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中 应扣除金额 –
• 18 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中 应扣除金额 –
• 19 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 –
• 20 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分 超过核心一级资本15%的应扣除金额 –
• 21 其中 ：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 –
• 22 其中 ： 应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中 扣除的金额 –
• 23 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 –
• 24 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 –
• 25 核心一级资本扣除项总和 23,834
• 26 核心一级资本净额 3,940,780 其他一级资本
• 27 其他一级资本工具及其溢价 364,666
• 28 其中 ：权益部分 364,666
• 29 其中 ：负债部分 –
• 30 少数股东资本可计入部分 832
• 31 扣除前的其他一级资本 365,498 其他一级资本 ：扣除项
• 32 直接或间接持有的本银行其他一级资本 –
• 33 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他 一级资本 –
• 34 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中 应扣除金额 –

• 35 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 –
• 36 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 –
• 37 应从二级资本中扣除的未扣缺口 –
• 38 其他一级资本扣除项总和 –
• 39 其他一级资本净额 365,498
• 40 一级资本净额 4,306,278 二级资本
• 41 二级资本工具及其溢价 819,979
• 42 少数股东资本可计入部分 1,265
• 43 超额损失准备可计入部分 411,568
• 44 扣除前的二级资本 1,232,812 二级资本 ：扣除项
• 45 直接或间接持有的本银行的二级资本 –
• 46 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级 资本投资及TLAC非资本债务工具投资 –
• 47 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除 金额 –

• 47a 对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务工具中 应扣除金额（仅适用全球系统重要性银行） –
• 48 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本应扣除 金额 –

• 48a 对未并表金融机构大额投资中的TLAC非资本债务工具中应 扣除金额（仅适用全球系统重要性银行） –
• 49 其他应在二级资本中扣除的项目合计 –
• 50 二级资本扣除项总和 –
• 51 二级资本净额 1,232,812
• 52 总资本净额 5,539,090
• 53 风险加权资产 29,832,780 资本充足率和其他各级资本要求
• 54 核心一级资本充足率 13.21%
• 55 一级资本充足率 14.43%
• 56 资本充足率 18.57%
• 57 其他各级资本要求(%) 4.00

• 58 其中 ：储备资本要求 2.50
• 59 其中 ：逆周期资本要求 –
• 60 其中 ： 全球系统重要性银行或国内系统重要性 银行附加资本要求 1.50
• 61 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权 资产的比例(%) 8.21

我国最低监管资本要求

• 62 核心一级资本充足率 5.00%
• 63 一级资本充足率 6.00%
• 64 资本充足率 8.00% 门槛扣除项中未扣除部分
• 65 对未并表金融机构的小额少数资本投资中的未扣除部分 202,474

• 65a 对未并表金融机构的小额投资中的TLAC非资本债务 工具未扣除部分（仅适用全球系统重要性银行） 133,777
• 66 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 33,940
• 67 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产 （扣除递延税负债） 112,758

可计入二级资本的超额损失准备的限额

• 68 权重法下，实际计提的超额损失准备金额 65,703
• 69 权重法下，可计入二级资本超额损失准备的数额 65,703
• 70 内部评级法下，实际计提的超额损失准备金额 345,865
• 71 内部评级法下，可计入二级资本超额损失准备的数额 345,865

CC2 ：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异

单位 ：人民币百万元

2026年6月30日

财务并表范围下 的资产负债表

监管并表范围下

的资产负债表 代码 资产

• 1 现金及存放中央银行款项 3,517,752 3,517,752
• 2 存放同业及其他金融机构款项 440,008 414,940
• 3 贵金属 545,655 545,655
• 4 拆出资金 661,494 661,494
• 5 衍生金融资产 140,823 140,823
• 6 买入返售款项 1,029,778 1,026,616
• 7 客户贷款及垫款 31,162,520 31,162,520
• 8 金融投资 18,632,768 18,268,154
• 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融投资 1,019,652 895,885
• 10 以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融投资 4,156,964 3,939,525
• 11 以摊余成本计量的金融投资 13,456,152 13,432,744
• 12 长期股权投资 78,638 86,618
• 13 固定资产 259,794 259,740
• 14 在建工程 22,513 22,505
• 15 递延所得税资产 112,798 112,758
• 16 其他资产 466,052 451,809
• 17 其中 ：商誉 18,524 18,045 a
• 18 无形资产 23,548 23,440 b 其中 ：土地使用权 13,062 13,062 k
• 19 资产合计 57,070,593 56,671,384 负债
• 20 向中央银行借款 175,426 175,426
• 21 同业及其他金融机构存放款项 5,289,888 5,289,888
• 22 拆入资金 568,509 568,509
• 23 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 249,914 249,728
• 24 衍生金融负债 103,591 103,591
• 25 卖出回购款项 3,037,969 3,015,611

CC2 ：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异（续）

单位 ：人民币百万元

2026年6月30日

财务并表范围下 的资产负债表

监管并表范围下 的资产负债表 代码

• 26 存款证 520,645 520,645
• 27 客户存款 39,173,265 39,173,556
• 28 应付职工薪酬 46,417 45,994
• 29 应交税费 44,195 44,126
• 30 已发行债务证券 2,551,700 2,546,646
• 31 递延所得税负债 5,490 4,865
• 32 其中 ：与商誉相关的递延所得税负债 – – c
• 33 与无形资产相关的递延所得税 负债 – – d
• 34 其他负债 947,740 592,682
• 35 负债合计 52,714,749 52,331,267 股东权益
• 36 股本 356,407 356,407
• 37 其中 ：可计入核心一级资本的数额 356,407 356,407 e
• 38 其中 ：可计入其他一级资本的数额 – – f
• 39 其他权益工具 364,666 364,666
• 40 其中 ：优先股 114,927 114,927
• 41 永续债 249,739 249,739
• 42 资本公积 143,789 143,789 g
• 43 其他综合收益 10,658 20,385
• 44 盈余公积 501,327 500,727 h
• 45 一般准备 661,221 660,653 i
• 46 未分配利润 2,288,926 2,278,371 j
• 47 归属于母公司股东的权益 4,326,994 4,324,998
• 48 少数股东权益 28,850 15,119
• 49 股东权益合计 4,355,844 4,340,117

注 ：按企业会计准则编制。

本集团财务并表和监管并表范围存在差异的被投资机构为工银安盛人寿保险有限公司（以下 简称“工银安盛”）。根据《商业银行资本管理办法》相关规定，工银安盛属于财务并表范围但不属 于监管并表范围。工银安盛截至2026年6月30日的相关情况请参见本行2026半年度报告。

报告期内资产负债表项目出现的重大变化及引起该变化的主要原因请参见本行2026半年度 报告“讨论与分析”部分。

TLAC1 ：全球系统重要性银行的总损失吸收能力构成（按处置集团）

单位 ：人民币百万元，百分比除外

2026年6月30日 TLAC中的资本部分与调整项

• 1 核心一级资本净额 3,940,780
• 2 其他一级资本净额 365,498
• 3 TLAC扣除项（如有） –
• 4 可计入TLAC的其他一级资本净额 365,498
• 5 二级资本净额 1,232,812
• 6 剩余期限1年以上的二级资本工具的已减计部分 –
• 7 TLAC扣除项（如有） –
• 8 可计入TLAC的二级资本净额 1,232,812
• 9 可计入TLAC的资本净额 5,539,090 TLAC中的非资本部分
• 10 由银行直接发行且受偿顺序排在除外负债之后的外部TLAC工具 109,993
• 11 由银行直接发行，受偿顺序相对于除外负债无次级性的TLAC工具
• 12 其中 ：考虑上限后可计入合格TLAC的金额
• 13 在全球系统重要性银行处置阶段对其进行注资的事前承诺 745,819
• 14 可计入TLAC的非资本部分（扣除前） 855,812 TLAC非资本债务工具 ：扣除项
• 15 扣除前的TLAC 6,394,902
• 16 多点处置集团之间相互持有的TLAC工具 （对单点处置全球系统重要性银行不适用） –
• 17 持有本行发行的TLAC非资本债务工具 –
• 18 其他TLAC扣除项 –
• 19 考虑扣除项后的TLAC 6,394,902 风险加权资产和调整后的表内外资产余额
• 20 风险加权资产 29,832,780
• 21 调整后表内外资产余额 59,845,527 TLAC比率和缓冲要求
• 22 TLAC风险加权比率 21.44%
• 23 TLAC杠杆比率 10.69%
• 24 满足最低资本要求或TLAC要求后可用的核心一级资本净额 占风险加权资产的比例 5.44%
• 25 其他各级资本要求(%) 4.00
• 26 其中 ：储备资本要求 2.50
• 27 其中 ：逆周期资本要求 –
• 28 其中 ：全球系统重要性银行附加资本要求 1.50

TLAC2 ：重要子集团实体的债权人受偿顺序

单位 ：人民币百万元

债权人受偿顺序

1 合计 2

3

最低级 最高级

• 1 处置实体是债权人/投资人吗？

（是或否）

是 是 是

• 2 债权人受偿顺序（可文字描述） 普通股(1)

其他一级 资本工具

TLAC非资本 债务工具

• 3 考虑信用风险缓释后的资本和债务 工具之和 38,240 23,996 8,483 70,719
• 4 第3行中的除外负债 – – – –
• 5 资本和债务工具之和减去除外负债 （第3行 － 第4行） 38,240 23,996 8,483 70,719
• 6 第5行中可计入TLAC的部分 38,240 23,996 8,483 70,719
• 7 第6行中剩余期限大于等于1年且 小于2年的部分 – – 8,483 8,483
• 8 第6行中剩余期限大于等于2年且 小于5年的部分 – – – –
• 9 第6行中剩余期限大于等于5年且 小于10年的部分 – – – –
• 10 第6行中剩余期限大于等于10年 （不含无固定期限证券）的部分 – – – –
• 11 第6行中的无固定期限证券 38,240 23,996 – 62,236

注 ： (1) 为已发行及缴足股本之普通股。

TLAC3 ：处置实体的债权人受偿顺序

单位 ：人民币百万元

债权人受偿顺序

1 合计 2 3 4

5

最低级 最高级

• 1 债权人受偿顺序（可文字描述） 普通股 优先股

无固定期限 资本债券

二级资本 工具

TLAC非资本 债务工具

• 2 考虑信用风险缓释后的资本和债务工具之和 513,234 114,927 249,739 819,979 109,993 1,807,872
• 3 第2行中的除外负债 – – – – – –
• 4 资本及债务工具之和减去除外负债 （第2行 － 第3行） 513,234 114,927 249,739 819,979 109,993 1,807,872
• 5 第4行中所有潜在可计入TLAC的部分 513,234 114,927 249,739 819,979 109,993 1,807,872
• 6 第5行中剩余期限大于等于1年 且小于2年的部分 – – – – 29,997 29,997
• 7 第5行中剩余期限大于等于2年 且小于5年的部分 – – – – 79,996 79,996
• 8 第5行中剩余期限大于等于5年 且小于10年的部分 – – – 721,980 – 721,980
• 9 第5行中剩余期限大于等于10年 （不含无固定期限证券）的部分 – – – 97,999 – 97,999
• 10 第5行中的无固定期限证券 513,234 114,927 249,739 – – 877,900

信用风险

CR5-2 ：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）

单位 ：人民币百万元，百分比除外

2026年6月30日

表内外 风险暴露 （转换后、

转换前 表外资产

加权平均信用 转换系数(2)

风险权重 表内资产余额

缓释后）

• 1 低于40% 20,654,165 442,993 61.81% 21,525,516
• 2 40 – 70% 4,112,700 498,111 58.76% 4,111,284
• 3 75% 1,140,134 204,228 47.93% 967,321
• 4 85% 75,330 11,780 50.40% 80,040
• 5 90 – 100% 3,105,798 688,307 27.22% 2,759,567
• 6 105 – 130% 53,696 19,486 40.38% 60,219
• 7 150% 301,851 5,060 32.39% 283,855
• 8 250% 345,082 – – 345,082
• 9 400% 2,934 – – 2,934
• 10 1250% 23,586 – – 23,586
• 11 合计 29,815,276 1,869,965 46.38% 30,159,404

注 ： (1) 上表披露数据为内部评级法未覆盖而使用权重法的风险暴露。

(2) 加权平均信用转换系数 ：基于转换前表外资产进行加权。

CR6 ：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）

2026 6 30年 月 日

平均

违约

平均

违约概率

风险暴露

加权资产 风险权重 预期损失 减值准备

（年） 风险

有效期限

损失率

（个） 平均违约

暴露加权） 客户数

（违约风险

（缓释后、

转换后）

转换前资产 平均

转换系数

资产余额 表外

(%)违约概率区间 表内

初级内部评级法 － 公司

[0.00,0.15) 2,054,804 663,043 18.54% 2,177,707 0.09% 599 39.89% 2.5 559,768 25.81% 756

[0.15,0.25) 1,320,066 683,921 28.55% 1,515,335 0.15% 1,921 39.24% 2.5 626,887 41.66% 892

[0.25,0.50) 3,238,096 1,473,071 21.62% 3,556,521 0.34% 7,351 39.11% 2.5 1,832,722 51.60% 4,730

[0.50,0.75) – – – – – – – – – –—

[0.75,2.50) 8,034,270 3,290,864 22.41% 8,771,588 1.50% 153,640 37.88% 2.5 7,112,504 81.10% 49,296

[2.50,10.00) 3,367,468 836,122 25.36% 3,579,524 4.41% 478,513 37.67% 2.5 3,681,140 102.84% 59,770

[10.00,100.00) 139,588 19,597 76.45% 154,570 43.65% 20,977 34.65% 2.5 228,514 147.86% 23,432

100 232,181 8,958 8.28% 232,923 100.00% 17,345 39.61% 2.5 10,736 4.64% 175,570（违约）

18,386,473 6,975,576 22.96% 19,988,168 3.03% 680,346 38.38% 2.5 14,052,271 70.36% 314,446 605,960 （所有风险暴露）

初级内评法合计

其中 ：初级内部评级法 － 公司 － 专业贷款

[0.00,0.15) 4,497 1,097 4.69% 4,548 0.10% 4 40.00% 2.5 1,199 26.36% 2

[0.15,0.25) 8,162 4,061 0.00% 8,162 0.15% 8 40.00% 2.5 2,752 33.72% 5

[0.25,0.50) 17,212 11,539 1.43% 17,377 0.36% 31 39.75% 2.5 9,056 52.12% 25

[0.50,0.75) – – – – – – – – – –—

[0.75,2.50) 101,953 91,439 0.49% 102,398 1.54% 193 39.82% 2.5 94,446 92.23% 627

[2.50,10.00) 20,271 11,517 2.02% 20,504 3.70% 49 40.00% 2.5 24,721 120.57% 303

[10.00,100.00) 64 – – 64 18.00% 1 20.00% 2.5 66 103.43% 2

100 120 – – 120 100.00% 1 40.00% 2.5 – – 120（违约）

152,279 119,653 0.75% 153,173 1.66% 287 39.84% 2.5 132,240 86.33% 1,084 2,577小计

信 用 风 险

单位 ：人民币百万元，百分比除外

CR6 ：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）（续）

2026 6 30年 月 日

平均

违约

平均

违约概率

风险暴露

加权资产 风险权重 预期损失 减值准备

（年） 风险

有效期限

损失率

（万个） 平均违约

(1)客户数

（违约风险

暴露加权）

（缓释后、

转换后）

转换前资产 平均

转换系数

资产余额 表外

(%)违约概率区间 表内

高级内部评级法 － 零售 － 个人住房抵押贷款

[0.00,0.15) 2,916,592 – – 2,916,592 0.07% 727 30.26% 162,711 5.58% 647—

[0.15,0.25) 537,119 – – 537,119 0.20% 95 33.29% 72,203 13.44% 360—

[0.25,0.50) 550,443 – – 550,443 0.34% 112 31.10% 101,577 18.45% 588—

[0.50,0.75) – – – – – – – – – –—

[0.75,2.50) 1,209,606 – – 1,209,606 2.03% 271 29.89% 703,955 58.20% 7,304—

[2.50,10.00) – – – – – – – – – –—

[10.00,100.00) 339,826 – – 339,826 21.50% 82 27.33% 426,114 125.39% 20,546—

100 83,921 – – 83,921 100.00% 18 46.27% 112,242 133.75% 38,833（违约） —

5,637,507 – – 5,637,507 3.31% 1,305 30.61% 1,578,802 28.01% 68,278 85,156小计 —

高级内部评级法 － 零售 － 合格循环零售

[0.00,0.15) 44,251 810,022 45.90% 416,039 0.09% 5,723 53.42% 12,547 3.02% 210—

[0.15,0.25) 1,677 1,105 20.76% 1,907 0.22% 324 53.21% 116 6.11% 2—

[0.25,0.50) 38,902 204,858 48.50% 138,265 0.34% 2,530 54.61% 12,406 8.97% 259—

[0.50,0.75) 143 5,190 33.02% 1,857 0.66% 63 50.66% 261 14.03% 6—

[0.75,2.50) 47,056 51,583 56.70% 76,306 1.35% 382 57.09% 20,880 27.36% 591—

[2.50,10.00) 67,045 22,200 60.15% 80,399 9.07% 570 57.72% 81,660 101.57% 4,211—

[10.00,100.00) 6,158 1,211 32.52% 6,552 55.50% 86 57.86% 8,580 130.95% 2,114—

100 12,855 2 – 12,855 100.00% 60 63.12% 19,261 149.83% 8,115（违约） —

218,087 1,096,171 47.08% 734,180 3.50% 9,738 54.70% 155,711 21.21% 15,508 20,724小计 —

CR6 ：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间）（续）

2026 6 30年 月 日

平均

违约

平均

违约概率

风险暴露

加权资产 风险权重 预期损失 减值准备

（年） 风险

有效期限

损失率

（万个） 平均违约

(1)客户数

（违约风险

暴露加权）

（缓释后、

转换后）

转换前资产 平均

转换系数

资产余额 表外

(%)违约概率区间 表内

高级内部评级法 － 零售 － 其他零售

[0.00,0.15) 230,855 3,596 25.90% 231,786 0.11% 80 66.90% 42,529 18.35% 178—

[0.15,0.25) 75,568 – – 75,568 0.21% 44 74.74% 23,443 31.02% 117—

[0.25,0.50) 710,452 – – 710,452 0.34% 267 64.04% 256,852 36.15% 1,533—

[0.50,0.75) 338,878 – – 338,878 0.55% 163 66.92% 172,364 50.86% 1,259—

[0.75,2.50) 578,222 – – 578,222 1.34% 303 67.32% 432,136 74.74% 5,258—

[2.50,10.00) 377,707 – – 377,707 4.54% 203 67.72% 373,661 98.93% 11,763—

[10.00,100.00) 218,020 – – 218,020 22.85% 114 67.09% 275,979 126.58% 33,517—

100 53,891 – – 53,891 100.00% 47 69.09% 80,353 149.10% 37,234（违约） —

2,583,593 3,596 25.90% 2,584,524 5.16% 1,221 66.62% 1,657,317 64.12% 90,859 123,115小计 —

8,439,187 1,099,767 47.01% 8,956,211 3.86% 12,264 42.98% 3,391,830 37.87% 174,645 228,995 （所有风险暴露） —

高级内评法合计

(1)注 ： 零售风险暴露按债项数披露。

交易对手信用风险

CCR1 ：交易对手信用风险暴露（按计量方法）

单位 ：人民币百万元，α值除外

2026年6月30日

潜在风险 暴露的 附加因子 (Add-on)

信用风险 缓释后的

用于计量 监管风险

潜在 风险暴露 (PFE)

违约 风险暴露

风险 加权资产

重置成本 (RC)

暴露的α

• 1 标准法（衍生工具） 57,928 173,475 1.4 323,964 204,840
• 2 现期暴露法（衍生工具） — — 1 — —
• 3 证券融资交易 1,979,196 28,011
• 4 合计 2,303,160 232,851

资产证券化

SEC1 ：银行账簿资产证券化

单位 ：人民币百万元

2026年6月30日 银行作为发起机构 银行作为代理机构 银行作为投资机构

其中， 满足STC

其中， 满足STC

其中， 满足STC

传统型

标准的 合成型 小计 传统型

标准的 合成型 小计 传统型

标准的 合成型 小计

• 1 零售类合计 742 – – 742 – – – – 522 – – 522
• 2 其中 ：个人住房抵押贷款 653 – – 653 – – – – 522 – – 522
• 3 其中 ：信用卡 69 – – 69 – – – – – – – –
• 4 其中 ：其他零售类 20 – – 20 – – – – – – – –
• 5 其中 ：再资产证券化 – – – – – – – – –
• 6 公司类合计 300 – – 300 – – – – – – – –
• 7 其中 ：公司贷款 300 – – 300 – – – – – – – –
• 8 其中 ：商用房地产抵押贷款 – – – – – – – – – – – –
• 9 其中 ：租赁及应收账款 – – – – – – – – – – – –
• 10 其中 ：其他公司类 – – – – – – – – – – – –
• 11 其中 ：再资产证券化 – – – – – – – – –

SEC2 ：交易账簿资产证券化

本行交易账簿中不涉及资产证券化交易。

市场风险

MR1 ：标准法下市场风险资本要求

单位 ：人民币百万元

2026年6月30日 标准法下的资本要求

• 1 一般利率风险 2,526
• 2 股票风险 389
• 3 商品风险 2,419
• 4 汇率风险 13,534
• 5 信用利差风险 － 非证券化产品 10,818
• 6 信用利差风险 － 证券化（非相关性交易组合） –
• 7 信用利差风险 － 证券化（相关性交易组合） –
• 8 违约风险 － 非证券化产品 21,962
• 9 违约风险 － 证券化（非相关性交易组合） –
• 10 违约风险 － 资产证券化（相关性交易组合） –
• 11 剩余风险附加 123
• 12 合计 51,771

MR3 ：简化标准法下市场风险资本要求

本行不使用简化标准法计量市场风险资本。

宏观审慎监管措施

GSIB1 ：全球系统重要性银行评估指标

本集团以往各期的全球系统重要性银行评估指标请参见本行在本行网站发布的年度报告。网 页链接如下 ：

https://www.icbc-ltd.com/column/1438058343653851145.html

杠杆率

LR1 ：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异

单位 ：人民币百万元

2026年6月30日

• 1 并表总资产 57,070,593
• 2 并表调整项 (399,209)
• 3 客户资产调整项 –
• 4 衍生工具调整项 373,530
• 5 证券融资交易调整项 157,169
• 6 表外项目调整项 2,667,278
• 7 资产证券化交易调整项 –
• 8 未结算金融资产调整项 –
• 9 现金池调整项 –
• 10 存款准备金调整项（如有） –
• 11 审慎估值和减值准备调整项 –
• 12 其他调整项 (23,834)
• 13 调整后表内外资产余额 59,845,527

杠 杆 率

LR2 ：杠杆率

单位 ：人民币百万元，百分比除外

表内资产余额

2026年 6月30日

2026年 3月31日

• 1 表内资产（除衍生工具和证券融资交易外） 56,308,622 55,155,884
• 2 减 ：减值准备 (958,924) (949,020)
• 3 减 ：一级资本扣减项 (23,834) (25,392)
• 4 调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融资交易除外） 55,325,864 54,181,472 衍生工具资产余额
• 5 各类衍生工具的重置成本 （扣除合格保证金，考虑双边净额结算协议的影响） 106,028 122,020
• 6 各类衍生工具的潜在风险暴露 404,117 515,126
• 7 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 – –
• 8 减 ：因提供合格保证金形成的应收资产 – –
• 9 减 ：为 客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的 衍生工具资产余额 – –
• 10 卖出信用衍生工具的名义本金 4,207 4,900
• 11 减 ：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额 – –
• 12 衍生工具资产余额 514,352 642,046 证券融资交易资产余额
• 13 证券融资交易的会计资产余额 1,180,864 1,024,020
• 14 减 ：可以扣除的证券融资交易资产余额 – –
• 15 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 157,169 83,700
• 16 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 – –
• 17 证券融资交易资产余额 1,338,033 1,107,720

杠 杆 率

LR2 ：杠杆率（续）

单位 ：人民币百万元，百分比除外

表外项目余额

2026年 6月30日

2026年 3月31日

• 18 表外项目余额 9,945,308 9,679,686
• 19 减 ：因信用转换调整的表外项目余额 (7,256,463) (7,085,992)
• 20 减 ：减值准备 (21,567) (22,214)
• 21 调整后的表外项目余额 2,667,278 2,571,480 一级资本净额和调整后表内外资产余额
• 22 一级资本净额 4,306,278 4,305,588
• 23 调整后表内外资产余额 59,845,527 58,502,718 杠杆率
• 24 杠杆率 7.20% 7.36%

• 24a 杠杆率a(1) 7.20% 7.36%
• 25 最低杠杆率要求 4.00% 4.00%
• 26 附加杠杆率要求 0.75% 0.75% 各类平均值的披露
• 27 证券融资交易的季日均余额 1,076,443 1,397,036

• 27a 证券融资交易的季末余额 1,180,864 1,024,020
• 28 调整后表内外资产余额a(2) 59,741,106 58,875,734

28a 调整后表内外资产余额b(3) 59,741,106 58,875,734 29 杠杆率b(4) 7.21% 7.31%

• 29a 杠杆率c(5) 7.21% 7.31%

注 ： (1) 为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。

• (2) 为考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。
• (3) 为不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的调整后表内外资产余额。
• (4) 为考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。
• (5) 为不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率。

流动性风险

LIQ1 ：流动性覆盖率

单位 ：人民币百万元，百分比除外

2026年第二季度

折算前数值 折算后数值 合格优质流动性资产

• 1 合格优质流动性资产 12,335,345 现金流出
• 2 零售存款、小企业客户存款 21,672,194 2,163,114
• 3 其中 ：稳定存款 65,803 2,475
• 4 其中 ：欠稳定存款 21,606,391 2,160,639
• 5 无抵（质）押批发融资 20,716,680 8,136,172
• 6 其中 ：业务关系存款（不包括代理行业务） 9,599,681 2,334,800
• 7 其中 ：非业务关系存款（所有的交易对手） 10,882,423 5,566,796
• 8 其中 ：无抵（质）押债务 234,576 234,576
• 9 抵（质）押融资 8,758
• 10 其他项目 6,356,212 3,823,024
• 11 其中 ：与 衍生工具及其他抵（质）押品要求相关的 现金流出 3,602,649 3,602,649
• 12 其中 ：与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出 – –
• 13 其中 ：信用便利和流动性便利 2,753,563 220,375
• 14 其他契约性融资义务 103,925 103,901
• 15 或有融资义务 8,174,897 108,722
• 16 预期现金流出总量 14,343,691 现金流入
• 17 抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券） 705,229 668,790
• 18 完全正常履约付款带来的现金流入 2,230,773 1,252,054
• 19 其他现金流入 3,605,160 3,599,522
• 20 预期现金流入总量 6,541,162 5,520,366 调整后数值
• 21 合格优质流动性资产 12,335,345
• 22 现金净流出量 8,823,325
• 23 流动性覆盖率(%) 138.96

注 ：上表中各项数据均为最近一个季度内91个自然日数值的简单算术平均值。

2026年第二季度流动性覆盖率日均值138.96%，比上季度上升3.10个百分点，主要是合格 优质流动性资产保持较快增长。合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的央行准 备金以及符合监管规定的可纳入流动性覆盖率计算的一级和二级债券资产。

LIQ2 ：净稳定资金比例

单位 ：人民币百万元，百分比除外

2026年6月30日 折算前数值

无期限 <6个月 6-12个月 ≥1年 折算后数值 可用的稳定资金

• 1 资本 4,742,922 – – 689,979 5,432,901
• 2 监管资本 4,742,922 – – 689,979 5,432,901
• 3 其他资本工具 – – – – –
• 4 来自零售和小企业客户的存款 8,355,222 14,077,971 25,573 10,743 20,230,406
• 5 稳定存款 38,560 77,113 19,803 9,727 138,429
• 6 欠稳定存款 8,316,662 14,000,858 5,770 1,016 20,091,977
• 7 批发融资 9,403,363 15,211,743 1,751,698 69,050 10,467,115
• 8 业务关系存款 8,903,271 666,633 2,678 1,280 4,787,571
• 9 其他批发融资 500,092 14,545,110 1,749,020 67,770 5,679,544
• 10 相互依存的负债 – – – – –
• 11 其他负债 4,034 1,382,735 285,531 862,146 949,183
• 12 净稳定资金比例衍生产品负债 59,762
• 13 以上未包括的所有其它负债和权益 4,034 1,382,735 285,531 802,384 949,183
• 14 可用的稳定资金合计 37,079,605 所需的稳定资金
• 15 净稳定资金比例合格优质流动性资产 1,935,294
• 16 存放在金融机构的业务关系存款 195,725 89,988 11,516 5,431 154,351
• 17 贷款和证券 1,273 8,455,509 5,067,544 22,528,439 25,224,091
• 18 由一级资产担保的向金融机构发放的贷款 – 616,715 – 1,446 93,390
• 19 由非一级资产担保或无担保的 向金融机构发放的贷款 – 1,126,658 302,234 100,572 420,688
• 20 向零售和小企业客户、非金融机构、主权、 中央银行和公共部门实体等发放的贷款 – 5,998,312 4,388,695 15,185,625 18,012,154

2026年6月30日 折算前数值

无期限 <6个月 6-12个月 ≥1年 折算后数值

• 21 其中 ：风险权重不高于35% – 3,037,253 133,662 277,728 1,749,777
• 22 住房抵押贷款 – 1,560 3,406 5,699,718 4,844,068
• 23 其中 ：风险权重不高于35% – 244 230 16,243 10,869
• 24 不符合合格优质流动性资产标准的非违约证券， 包括交易所交易的权益类证券 1,273 712,264 373,209 1,541,078 1,853,791
• 25 相互依存的资产 – – – – –
• 26 其他资产 325,799 962,422 36,462 427,293 1,524,970
• 27 实物交易的大宗商品（包括黄金） 55,842 47,465
• 28 提供的衍生产品初始保证金及提供给中央 交易对手的违约基金 86,209 73,278
• 29 净稳定资金比例衍生产品资产 71,909 12,147
• 30 衍生产品附加要求 74,126(1) 14,825
• 31 以上未包括的所有其它资产 269,957 962,422 36,462 269,175 1,377,255
• 32 表外项目 11,394,350 269,768
• 33 所需的稳定资金合计 29,108,474
• 34 净稳定资金比例(%) 127.38

注 ： (1) 本项填写衍生产品负债金额，即扣减变动保证金之前的净稳定资金比例衍生产品负债金额，不区分期限 ；不纳入第26项“其他资 产”合计。

可用的稳定资金

• 1 资本 4,747,634 – – 575,000 5,322,634
• 2 监管资本 4,747,634 – – 575,000 5,322,634
• 3 其他资本工具 – – – – –
• 4 来自零售和小企业客户的存款 8,485,591 14,103,663 16,476 11,018 20,362,920
• 5 稳定存款 37,940 87,095 9,886 10,061 138,235
• 6 欠稳定存款 8,447,651 14,016,568 6,590 957 20,224,685
• 7 批发融资 9,291,915 14,830,924 1,051,883 57,683 9,827,158
• 8 业务关系存款 8,830,523 617,003 2,630 1,189 4,726,267
• 9 其他批发融资 461,392 14,213,921 1,049,253 56,494 5,100,891
• 10 相互依存的负债 – – – – –
• 11 其他负债 2,431 1,388,620 313,123 712,612 776,371
• 12 净稳定资金比例衍生产品负债 95,234
• 13 以上未包括的所有其它负债和权益 2,431 1,388,620 313,123 617,378 776,371
• 14 可用的稳定资金合计 36,289,083 所需的稳定资金
• 15 净稳定资金比例合格优质流动性资产 1,882,971
• 16 存放在金融机构的业务关系存款 248,103 62,145 12,665 6,041 167,801
• 17 贷款和证券 1,533 8,189,654 4,832,974 22,493,182 25,025,419
• 18 由一级资产担保的向金融机构发放的贷款 – 410,334 – 1,467 61,913
• 19 由非一级资产担保或无担保的向金融机构 发放的贷款 – 1,133,446 485,994 115,890 528,904
• 20 向零售和小企业客户、非金融机构、主权、 中央银行和公共部门实体等发放的贷款 – 5,934,292 4,000,499 15,169,511 17,782,152
• 21 其中 ：风险权重不高于35% – 2,749,621 107,677 286,509 1,596,484
• 22 住房抵押贷款 – 1,370 3,587 5,780,818 4,912,864

• 23 其中 ：风险权重不高于35% – 255 248 16,932 11,334
• 24 不符合合格优质流动性资产标准的非违约证券， 包括交易所交易的权益类证券 1,533 710,212 342,894 1,425,496 1,739,586
• 25 相互依存的资产 – – – – –
• 26 其他资产 334,117 864,572 30,306 454,690 1,459,547
• 27 实物交易的大宗商品（包括黄金） 56,610 48,118
• 28 提供的衍生产品初始保证金及提供给中央 交易对手的违约基金 96,470 81,999
• 29 净稳定资金比例衍生产品资产 81,238 –
• 30 衍生产品附加要求 108,537(1) 21,707
• 31 以上未包括的所有其它资产 277,507 864,572 30,306 276,982 1,307,723
• 32 表外项目 11,090,267 258,906
• 33 所需的稳定资金合计 28,794,644
• 34 净稳定资金比例(%) 126.03

注 ： (1) 本项填写衍生产品负债金额，即扣减变动保证金之前的净稳定资金比例衍生产品负债金额，不区分期限 ；不纳入第26项“其他资 产”合计。

净稳定资金比例旨在确保商业银行具有充足的稳定资金来源，以满足各类资产和表外风险敞 口对稳定资金的需求。净稳定资金比例为可用的稳定资金与所需的稳定资金之比。2026年二季 度末，净稳定资金比例127.38%，比上季度末上升1.35个百分点，主要是可用的稳定资金增长 较快。