1农业银行发布2026年半年度第三支柱信息披露报告。
2截至2026年6月30日，核心一级资本充足率10.80%，一级资本充足率12.59%，资本充足率17.50%；
3杠杆率6.17%；
4流动性覆盖率129.72%，净稳定资金比例132.00%。
5总损失吸收能力（TLAC）风险加权比率20.88%，满足全球系统重要性银行监管要求。
6各项审慎监管指标均符合监管标准，资本基础稳健，风险抵御能力充足。
农业银行2026年半年度第三支柱信息披露报告
摘要
中国农业银行股份有限公司
2026 年半年度
第三支柱信息披露报告
目 录
- 1. 引言...................................................................................................................................................1
- 2. 风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览...................................................................2
- 3. 资本和总损失吸收能力的构成.......................................................................................................7
- 4. 信用风险.........................................................................................................................................15
- 5. 交易对手信用风险.........................................................................................................................20
- 6. 资产证券化.....................................................................................................................................21
- 7. 市场风险.........................................................................................................................................23
- 8. 宏观审慎监管措施.........................................................................................................................24
- 9. 杠杆率.............................................................................................................................................25
- 10. 流动性风险...................................................................................................................................28
1. 引言
《中国农业银行股份有限公司 2026 年半年度第三支柱信息披露报告》根据《商业银行资 本管理办法》（国家金融监督管理总局令 2023 年第 4 号）及相关规定编制并披露。
报告包括风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览，资本和总损失吸收能力的 构成，信用风险，交易对手信用风险，资产证券化，市场风险，宏观审慎监管措施，杠杆 率，流动性风险等内容。
本行建立完善的信息披露治理结构，由董事会批准并由高级管理层实施有效的内部控制 流程，对信息披露内容进行合理审查，确保第三支柱披露信息真实、可靠。2026 年 8 月 28 日，本行董事会 2026 年第 5 次会议审议通过了本报告。
- 2. 风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览
2.1 KM1：监管并表关键审慎监管指标
人民币百万元，百分比除外
| a | b | c | d | e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 30 日 | 2026 年 3 月 31 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年 9 月 30 日 | 2025 年 6 月 30 日 | ||
| 可用资本（数额） | ||||||
| 1 | 核心一级资本净额 | 2,838,783 | 2,811,389 | 2,748,493 | 2,730,958 | 2,670,203 |
| 2 | 一级资本净额 | 3,308,783 | 3,281,172 | 3,218,268 | 3,160,522 | 3,134,761 |
| 3 | 资本净额 | 4,600,576 | 4,528,881 | 4,448,690 | 4,350,753 | 4,194,394 |
| 风险加权资产（数额） | ||||||
| 4 | 风险加权资产合计 | 26,281,608 | 26,021,200 | 24,812,801 | 24,471,018 | 24,041,565 |
| 4a | 风险加权资产合计（应用资 本底线前） | 26,281,608 | 26,021,200 | 24,812,801 | 24,471,018 | 24,041,565 |
| 资本充足率 | ||||||
| 5 | 核心一级资本充足率（%） | 10.80% | 10.80% | 11.08% | 11.16% | 11.11% |
| 5a | 核心一级资本充足率（%） （应用资本底线前） | 10.80% | 10.80% | 11.08% | 11.16% | 11.11% |
| 6 | 一级资本充足率（%） | 12.59% | 12.61% | 12.97% | 12.92% | 13.04% |
| 6a | 一级资本充足率（%）（应 用资本底线前） | 12.59% | 12.61% | 12.97% | 12.92% | 13.04% |
| 7 | 资本充足率（%） | 17.50% | 17.40% | 17.93% | 17.78% | 17.45% |
| 7a | 资本充足率（%）（应用资 本底线前） | 17.50% | 17.40% | 17.93% | 17.78% | 17.45% |
| 其他各级资本要求 | ||||||
| 8 | 储备资本要求（%） | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 9 | 逆周期资本要求（%） | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内 系统重要性银行附加资本要 求（%）1 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| 11 | 其他各级资本要求（%） （8+9+10） | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用 核心一级资本净额占风险加 权资产的比例（%） | 5.80% | 5.80% | 6.08% | 6.16% | 6.11% |
| 杠杆率 | ||||||
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 53,585,588 | 53,630,599 | 51,220,819 | 50,234,071 | 48,872,637 |
| 14 | 杠杆率（%）2 | 6.17% | 6.12% | 6.28% | 6.29% | 6.41% |
| 14a | 杠杆率 a（%）3 | 6.17% | 6.12% | 6.28% | 6.29% | 6.41% |
| a | b | c | d | e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 30 日 | 2026 年 3 月 31 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年 9 月 30 日 | 2025 年 6 月 30 日 | ||
| 14b | 杠杆率 b（%）4 | 6.15% | 6.11% | 6.35% | 6.34% | 6.50% |
| 14c | 杠杆率 c（%）5 | 6.15% | 6.11% | 6.35% | 6.34% | 6.50% |
| 流动性覆盖率 | ||||||
| 15 | 合格优质流动性资产 | 10,153,706 | 9,787,237 | 9,728,146 | 8,741,375 | 8,258,643 |
| 16 | 现金净流出量 | 7,843,350 | 7,403,833 | 7,288,522 | 6,703,590 | 6,166,765 |
| 17 | 流动性覆盖率（%） | 129.72% | 132.21% | 133.50% | 130.25% | 133.92% |
| 净稳定资金比例<br><br> | ||||||
| 18 | 可用稳定资金合计 | 34,480,872 | 34,396,598 | 32,794,267 | 32,572,822 | 31,558,416 |
| 19 | 所需稳定资金合计 | 26,121,888 | 25,674,035 | 24,791,558 | 24,489,265 | 24,170,442 |
| 20 | 净稳定资金比例（%） | 132.00% | 133.97% | 132.28% | 133.01% | 130.57% |
注：1.第 10 行，本集团 2023 年 11 月升入全球系统重要性银行第二档银行，按监管要求需在 2025 年 1 月 1 日满足 1.5%的附 加资本要求。
- 2.第 14 行，杠杆率为考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。
- 3.第 14a 行，杠杆率 a 为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率。
- 4.第 14b 行，杠杆率 b 为考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算 的杠杆率。
- 5.第 14c 行，杠杆率 c 为不考虑临时豁免存款准备金、采用最近一个季度内证券融资交易每日余额的简单算数平均值计 算的杠杆率。
2.2 KM2：关键审慎监管指标——处置集团的总损失吸收能力监管 要求
人民币百万元，百分比除外
| a | b | c | d | e | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 30 日 | 2026 年 3 月 31 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年 9 月 30 日 | 2025 年 6 月 30 日 |
| 1 | 总损失吸收能力 | 5,487,608 | 5,329,403 | 5,219,002 | 5,092,524 | 4,875,431 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 处置集团的风险加权资产合计 | 26,281,608 | 26,021,200 | 24,812,801 | 24,471,018 | 24,041,565 |
| 3 | 总损失吸收能力风险加权比率 1（第 1 行/第 2 行） | 20.88% | 20.48% | 21.03% | 20.81% | 20.28% |
| 4 | 处置集团的调整后表内外资产余额 | 53,585,588 | 53,630,599 | 51,220,819 | 50,234,071 | 48,872,637 |
| 5 | 总损失吸收能力杠杆比率（第 1 行/ 第 4 行） | 10.24% | 9.94% | 10.19% | 10.14% | 9.98% |
注：1.第 3 行，根据《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》，外部总损失吸收能力风险加权比率要求为 16%，还 需同时满足的缓冲资本要求为 4%（储备资本要求为 2.5%、全球系统重要性银行附加资本要求为 1.5%），合计 20%。
2.3 OV1：风险加权资产概况
本行根据《商业银行资本管理办法》计量资本充足率，采用非零售初级内部评级法、零 售高级内部评级法计量信用风险加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖的信用风险加 权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产。
人民币百万元
| a | b | c | ||
|---|---|---|---|---|
| 风险加权资产 | 最低资本要求 1 | |||
| 2026 年 6 月 30 日 | 2026 年 3 月 31 日 | 2026 年 6 月 30 日 | ||
| 1 | 信用风险 | 24,575,830 | 24,301,976 | 1,966,065 |
| 2 | 信用风险（不包括交易对手信用风险、信用 估值调整风险、银行账簿资产管理产品和银 行账簿资产证券化） | 24,477,564 | 24,202,974 | 1,958,205 |
| 3 | 其中：权重法 | 8,558,072 | 8,503,909 | 684,646 |
| 4 | 其中：证券、商品、外汇交易清算 过程中形成的风险暴露 | - | - | - |
| 5 | 其中：门槛扣除项中未扣除部分 | 408,642 | 434,677 | 32,691 |
| 6 | 其中：初级内部评级法 | 13,620,465 | 13,437,044 | 1,089,637 |
| 7 | 其中：监管映射法 | - | - | - |
| 8 | 其中：高级内部评级法 | 2,299,027 | 2,262,021 | 183,922 |
| 9 | 交易对手信用风险 | 44,413 | 44,136 | 3,553 |
| 10 | 其中：标准法 | 44,413 | 44,136 | 3,553 |
| 11 | 其中：现期风险暴露法 | - | - | - |
| 12 | 其中：其他方法 | - | - | - |
| 13 | 信用估值调整风险 | 9,983 | 9,782 | 799 |
| 14 | 银行账簿资产管理产品 | 40,803 | 42,535 | 3,263 |
| 15 | 其中：穿透法 | 5,030 | 4,971 | 402 |
| 16 | 其中：授权基础法 | 35,187 | 37,080 | 2,815 |
| 17 | 其中：适用 1250%风险权重 | 943 | 824 | 75 |
| 其中：杠杆调整 | (357) | (340) | (29) | |
| 18 | 银行账簿资产证券化 2 | 3,067 | 2,549 | 245 |
| 19 | 其中：资产证券化内部评级法 | - | - | - |
| 20 | 其中：资产证券化外部评级法 | - | - | - |
| 21 | 其中：资产证券化标准法 | 3,067 | 2,549 | 245 |
| 其中：适用 1250%风险权重 | - | - | - | |
| 22 | 市场风险 | 202,481 | 216,018 | 16,198 |
| 23 | 其中：标准法 | 202,481 | 216,018 | 16,198 |
| a | b | c | ||
|---|---|---|---|---|
| 风险加权资产 | 最低资本要求 1 | |||
| 2026 年 6 月 30 日 | 2026 年 3 月 31 日 | 2026 年 6 月 30 日 | ||
| 24 | 其中：内部模型法 | - | - | - |
| 25 | 其中：简化标准法 | - | - | - |
| 26 | 交易账簿和银行账簿间转换的资本要求 | 712 | 621 | 57 |
| 27 | 操作风险 | 1,502,585 | 1,502,585 | 120,207 |
| 28 | 因应用资本底线而导致的额外调整 | - | - | |
| 29 | 合计 | 26,281,608 | 26,021,200 | 2,102,527 |
注：1.第 c 列，最低资本要求：本期末的第一支柱资本要求，等于风险加权资产乘以 8%。
- 2.第 18 行，银行账簿资产证券化风险加权资产余额包括第 19 行、第 20 行、第 21 行、“适用 1250%风险权重”和基于 监管上限的调整项目余额，基于监管上限的调整项目按照计量方法对应填入第 19 行、第 20 行、第 21 行和“适用 1250%风险权重”。
- 3. 资本和总损失吸收能力的构成
3.1 CCA：资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主 要特征
截至 2026 年 6 月 30 日，相关工具的主要特征详见： https://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/dszz/gjtk/。
3.2 CC1：资本构成
人民币百万元，百分比除外
| a | b | ||
|---|---|---|---|
| 数额 | 代码 | ||
| 2026 年 6 月 30 日 | |||
| 核心一级资本 | |||
| 1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 523,409 | d+e |
| 2 | 留存收益 | 2,263,783 | g+h+i |
| 2a | 盈余公积 | 331,207 | g |
| 2b | 一般风险准备 | 606,866 | h |
| 2c | 未分配利润 | 1,325,710 | i |
| 3 | 累计其他综合收益 | 71,956 | f |
| 4 | 少数股东资本可计入部分 | - | j |
| 5 | 扣除前的核心一级资本 | 2,859,148 | |
| 核心一级资本：扣除项 | |||
| 6 | 审慎估值调整 | - | |
| 7 | 商誉（扣除递延税负债） | 9,540 | c |
| 8 | 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） | 10,825 | a-b |
| 9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | - | |
| 10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | - | |
| 11 | 损失准备缺口 | - | |
| 12 | 资产证券化销售利得 | - | |
| 13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | - | |
| 14 | 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债） | - | |
| 15 | 直接或间接持有本银行的股票 | - | |
| 16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | - | |
| 17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - |
| a | b | ||
|---|---|---|---|
| 数额 | 代码 | ||
| 2026 年 6 月 30 日 | |||
| 18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - | |
| 19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | - | |
| 20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银 行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本 15%的应扣 除金额 | - | |
| 21 | 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | - | |
| 22 | 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | - | |
| 23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | - | |
| 24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | - | |
| 25 | 核心一级资本扣除项总和 | 20,365 | |
| 26 | 核心一级资本净额 | 2,838,783 | |
| 其他一级资本 | |||
| 27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 470,000 | |
| 28 | 其中：权益部分 | 470,000 | |
| 29 | 其中：负债部分 | - | |
| 30 | 少数股东资本可计入部分 | - | k |
| 31 | 扣除前的其他一级资本 | 470,000 |
其他一级资本：扣除项
| 32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | - | |
|---|---|---|---|
| 33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | - | |
| 34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | - | |
| 35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 | - | |
| 36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | - | |
| 37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | - | |
| 38 | 其他一级资本扣除项总和 | - | |
| 39 | 其他一级资本净额 | 470,000 | |
| 40 | 一级资本净额 | 3,308,783 |
二级资本
| 41 | 二级资本工具及其溢价 | 729,944 | |
|---|---|---|---|
| 42 | 少数股东资本可计入部分 | - | |
| 43 | 超额损失准备可计入部分 | 561,849 | |
| 44 | 扣除前的二级资本 | 1,291,793 |
二级资本：扣除项
| 45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | - | |
|---|---|---|---|
| 46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本投资及 TLAC 非资本债务工具投资 | - | |
| 47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除金额 | - |
| a | b | ||
|---|---|---|---|
| 数额 | 代码 | ||
| 2026 年 6 月 30 日 | |||
| 47a | 对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC 非资本债务工具中应扣除金额 （仅适用全球系统重要性银行） | - | |
| 48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本应扣除金额 | - | |
| 48a | 对未并表金融机构大额投资中的 TLAC 非资本债务工具中应扣除金额 （仅适用全球系统重要性银行） | - | |
| 49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | - | |
| 50 | 二级资本扣除项总和 | - | |
| 51 | 二级资本净额 | 1,291,793 | |
| 52 | 总资本净额 | 4,600,576 | |
| 53 | 风险加权资产 | 26,281,608 |
资本充足率和其他各级资本要求
| 54 | 核心一级资本充足率 | 10.80% | |
|---|---|---|---|
| 55 | 一级资本充足率 | 12.59% | |
| 56 | 资本充足率 | 17.50% | |
| 57 | 其他各级资本要求（%） | 4.00% | |
| 58 | 其中：储备资本要求 | 2.50% | |
| 59 | 其中：逆周期资本要求 | 0.00% | |
| 60 | 其中：全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | 1.50% | |
| 61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例 （%） | 5.80% |
我国最低监管资本要求
| 62 | 核心一级资本充足率 | 5.00% | |
|---|---|---|---|
| 63 | 一级资本充足率 | 6.00% | |
| 64 | 资本充足率 | 8.00% |
门槛扣除项中未扣除部分
| 65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中的未扣除部分 | 185,509 | |
|---|---|---|---|
| 65a | 对未并表金融机构的小额投资中的 TLAC 非资本债务工具未扣除部分 （仅适用全球系统重要性银行） | 87,927 | |
| 66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 | 6,827 | |
| 67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延税负债） | 144,021 |
可计入二级资本的超额损失准备的限额
| 68 | 权重法下，实际计提的超额损失准备金额 | 190,546 | |
|---|---|---|---|
| 69 | 权重法下，可计入二级资本超额损失准备的数额 | 106,742 | |
| 70 | 内部评级法下，实际计提的超额损失准备金额 | 465,710 | |
| 71 | 内部评级法下，可计入二级资本超额损失准备的数额 | 455,107 |
3.3 CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异
财务并表和监管并表下的资产负债表差异如下表所示。
人民币百万元
| a | b | c | |
|---|---|---|---|
| 财务并表范围下的 资产负债表 | 监管并表范围下的 资产负债表 | 代码 | |
| 2026 年 6 月 30 日 |
资产
| 1 | 现金及存放中央银行款项 | 2,792,935 | 2,792,935 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 存放同业及其他金融机构款项 | 237,133 | 217,826 | |
| 3 | 贵金属 | 194,451 | 194,451 | |
| 4 | 拆出资金 | 586,824 | 586,824 | |
| 5 | 衍生金融资产 | 47,449 | 47,449 | |
| 6 | 买入返售金融资产 | 816,259 | 811,907 | |
| 7 | 发放贷款和垫款 | 27,819,229 | 27,819,229 | |
| 8 | 金融投资 | 17,854,606 | 17,635,820 | |
| 9 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 | 528,811 | 471,466 | |
| 10 | 以摊余成本计量的债权投资 | 12,623,843 | 12,608,559 | |
| 11 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的其他债权和其他权益工具投资 | 4,701,952 | 4,555,795 | |
| 12 | 长期股权投资 | 22,381 | 25,328 | |
| 13 | 固定资产 | 147,325 | 146,581 | |
| 14 | 在建工程 | 6,590 | 6,590 | |
| 15 | 无形资产 | 27,916 | 27,671 | a |
| 其中：土地使用权 | 16,846 | 16,846 | b | |
| 16 | 商誉 | 10,921 | 9,540 | c |
| 17 | 递延所得税资产 | 144,157 | 144,151 | |
| 18 | 其他资产 | 350,697 | 361,740 | |
| 19 | 资产合计 | 51,058,873 | 50,828,042 |
负债
| 20 | 向中央银行借款 | 1,257,550 | 1,257,550 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 同业及其他金融机构存放款项 | 6,812,423 | 6,826,356 | |
| 22 | 拆入资金 | 350,624 | 350,624 | |
| 23 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债 | 43,639 | 43,639 | |
| 24 | 衍生金融负债 | 23,042 | 23,042 | |
| 25 | 卖出回购金融资产款 | 1,133,475 | 1,125,805 |
| a | b | c | ||
|---|---|---|---|---|
| 财务并表范围下的 资产负债表 | 监管并表范围下的 资产负债表 | 代码 | ||
| 2026 年 6 月 30 日 | ||||
| 26 | 吸收存款 | 34,050,893 | 34,050,934 | |
| 27 | 应付职工薪酬 | 77,039 | 76,663 | |
| 28 | 应交税费 | 12,681 | 12,652 | |
| 29 | 应付股利 | - | - | |
| 30 | 预计负债 | 23,750 | 23,750 | |
| 31 | 已发行债务证券 | 3,525,218 | 3,521,632 | |
| 32 | 递延所得税负债 | 944 | 130 | |
| 33 | 其他负债 | 412,755 | 183,727 | |
| 34 | 负债合计 | 47,724,033 | 47,496,504 |
股东权益
| 35 | 普通股股本 | 349,983 | 349,983 | d |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 其他权益工具 | 470,000 | 470,000 | |
| 37 | 其中：优先股 | 80,000 | 80,000 | |
| 38 | 永续债 | 390,000 | 390,000 | |
| 39 | 资本公积 | 173,426 | 173,426 | e |
| 40 | 其他综合收益 | 66,747 | 71,956 | f |
| 41 | 盈余公积 | 331,389 | 331,207 | g |
| 42 | 一般风险准备 | 607,043 | 606,866 | h |
| 43 | 未分配利润 | 1,329,426 | 1,325,710 | i |
| 44 | 归属于母公司股东权益合计 | 3,328,014 | 3,329,148 | |
| 45 | 少数股东权益 | 6,826 | 2,390 | |
| 其中：可计入核心一级资本 | - | - | j | |
| 可计入其他一级资本 | - | - | k | |
| 46 | 股东权益合计 | 3,334,840 | 3,331,538 |
根据监管要求，与财务并表范围相比，监管并表范围不包括控股保险类子公司及工商企 业，主要保险类子公司差异情况如下：
| 公司名称 | 经营类别 | 是否财务并表 | 是否监管并表 |
|---|---|---|---|
| 农银人寿保险股份有限公司 | 保险 | 是 | 否 |
注：农银人寿保险股份有限公司具体信息详见《中国农业银行股份有限公司 2026 年半年度报告》。
3.4 TLAC1：全球系统重要性银行的总损失吸收能力构成 （按处置集团）
人民币百万元，百分比除外
| a | |
|---|---|
| 金额 | |
| 2026 年 6 月 30 日 |
TLAC 中的资本部分与调整项
| 1 | 核心一级资本净额 | 2,838,783 |
|---|---|---|
| 2 | 其他一级资本净额 | 470,000 |
| 3 | TLAC 扣除项（如有） | - |
| 4 | 可计入 TLAC 的其他一级资本净额 | 470,000 |
| 5 | 二级资本净额 | 1,291,793 |
| 6 | 剩余期限 1 年以上的二级资本工具的已减计部分 | - |
| 7 | TLAC 扣除项（如有） | - |
| 8 | 可计入 TLAC 的二级资本净额 | 1,291,793 |
| 9 | 可计入 TLAC 的资本净额 | 4,600,576 |
TLAC 中的非资本部分
| 10 | 由银行直接发行且受偿顺序排在除外负债之后的外部 TLAC 工具 | 229,992 |
|---|---|---|
| 11 | 由银行直接发行，受偿顺序相对于除外负债无次级性的 TLAC 工具 | |
| 12 | 其中：考虑上限后可计入合格 TLAC 的金额 | |
| 13 | 在全球系统重要性银行处置阶段对其进行注资的事前承诺 | 657,040 |
| 14 | 可计入 TLAC 的非资本部分（扣除前） | 887,032 |
TLAC 非资本债务工具：扣除项
| 15 | 扣除前的 TLAC | 5,487,608 |
|---|---|---|
| 16 | 多点处置集团之间相互持有的 TLAC 工具（对单点处置全球系统重要性银行 不适用） | 不适用 |
| 17 | 持有本行发行的 TLAC 非资本债务工具 | - |
| 18 | 其他 TLAC 扣除项 | - |
| 19 | 考虑扣除项后的 TLAC | 5,487,608 |
风险加权资产和调整后表内外资产余额
| 20 | 风险加权资产 | 26,281,608 |
|---|---|---|
| 21 | 调整后表内外资产余额 | 53,585,588 |
TLAC 比率和缓冲要求
| 22 | TLAC 风险加权比率 | 20.88% |
|---|---|---|
| 23 | TLAC 杠杆比率 | 10.24% |
| 24 | 满足最低资本要求或 TLAC 要求后可用的核心一级资本净额占风险加权资产 的比例 | 4.88% |
| a | ||
|---|---|---|
| 金额 | ||
| 2026 年 6 月 30 日 | ||
| 25 | 其他各级资本要求（%） | 4.00% |
| 26 | 其中：储备资本要求 | 2.50% |
| 27 | 其中：逆周期资本要求 | 0.00% |
| 28 | 其中：全球系统重要性银行附加资本要求 | 1.50% |
3.5 TLAC2：重要子集团实体的债权人受偿顺序
本集团暂无已发行内部 TLAC 工具的重要子集团实体。
3.6 TLAC3：处置实体的债权人受偿顺序
人民币百万元
| 2026 年 6 月 30 日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债权人受偿顺序 | 1-5 之和 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 最低级 | 最高级 | ||||||
| 1 | 债权人受偿顺序（可文字描述） | 普通股 | 优先股 | 无固定 期限资 本债券 | 二级资 本债券 | 总损失吸 收能力非 资本债券 | |
| 2 | 考虑信用风险缓释后的资本和债 务工具之和 | 523,340 | 79,899 | 389,988 | 729,944 | 229,992 | 1,953,163 |
| 3 | 第 2 行中的除外负债 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 资本及债务工具之和减去除外负 债（第 2 行-第 3 行） | 523,340 | 79,899 | 389,988 | 729,944 | 229,992 | 1,953,163 |
| 5 | 第 4 行中所有潜在可计入 TLAC 的部分 | 523,340 | 79,899 | 389,988 | 729,944 | 229,992 | 1,953,163 |
| 6 | 第 5 行中剩余期限大于等于 1 年 且小于 2 年的部分 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 第 5 行中剩余期限大于等于 2 年 且小于 5 年的部分 | - | - | - | - | 139,996 | 139,996 |
| 8 | 第 5 行中剩余期限大于等于 5 年 且小于 10 年的部分 | - | - | - | 464,965 | 48,998 | 513,963 |
| 9 | 第 5 行中剩余期限大于等于 10 年（不含无固定期限证券）的部 分 | - | - | - | 264,979 | 40,998 | 305,977 |
| 10 | 第 5 行中的无固定期限证券 | 523,340 | 79,899 | 389,988 | - | - | 993,227 |
- 4. 信用风险
4.1 CR5-2：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分）
人民币百万元，系数除外
| 风险权重 | a | b | c | d | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 30 日 | |||||
| 表内资产余额 | 转换前表外资产 | 加权平均信用转换 系数 | 表内外风险暴露（转 换后、缓释后） | ||
| 1 | 低于 40% | 18,792,271 | 116,210 | 27.54% | 19,094,048 |
| 2 | 40—70% | 1,321,364 | 66,696 | 30.22% | 2,338,788 |
| 3 | 75% | 3,601,644 | 689,413 | 10.40% | 3,533,185 |
| 4 | 85% | 66,255 | 29,540 | 82.12% | 48,119 |
| 5 | 90—100% | 2,387,248 | 1,416,562 | 70.96% | 2,038,373 |
| 6 | 105—130% | 20,860 | 32,888 | 0.92% | 20,941 |
| 7 | 150% | 27,446 | 8,533 | 5.32% | 26,397 |
| 8 | 250% | 304,772 | - | - | 304,772 |
| 9 | 400% | 4,063 | - | - | 4,063 |
| 10 | 1250% | 26,430 | - | - | 26,430 |
| 11 | 合计 | 26,552,353 | 2,359,842 | 48.91% | 27,435,116 |
4.2 CR6：内部评级法下信用风险暴露（按风险暴露类别和违约概率区间） 截至 2026 年 6 月 30 日，按照不同违约概率区间划分的初级内部评级法覆盖风险暴露情况如下表所示。
人民币百万元，系数、客户数、有效期限除外
| 违约概率区间 （%） | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 30 日 | ||||||||||||
| 表内资产 余额 | 表外转换前 资产 | 平均转换 系数 | 违约风险暴 露（缓释 后、转换 后） | 平均违约 概率（违 约风险暴 露加权） | 客户数 | 平均违约 损失率 | 平均有 效期限 （年） | 风险加权 资产 | 风险 权重 | 预期 损失 | 减值 准备 |
风险暴露类别 金融机构
| [0.00,0.15) | 2,811,234 | 48,071 | 35.88% | 2,828,483 | 0.06% | 218 | 47.45% | 2.46 | 657,279 | 23.24% | 742 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [0.15,0.25) | 190,862 | 5,907 | 41.00% | 193,284 | 0.24% | 21 | 45.05% | 2.42 | 98,112 | 50.76% | 211 | |
| [0.25,0.50) | 152,090 | 7,710 | 43.13% | 155,415 | 0.36% | 53 | 45.20% | 2.18 | 106,076 | 68.25% | 253 | |
| [0.50,0.75) | 371,853 | 25,288 | 30.07% | 379,458 | 0.63% | 133 | 43.87% | 1.41 | 300,342 | 79.15% | 1,051 | |
| [0.75,2.50) | 163,715 | 21,392 | 19.86% | 167,962 | 1.15% | 160 | 42.64% | 1.69 | 165,128 | 98.31% | 790 | |
| [2.50,10.00) | 3,579 | 11 | 10.00% | 3,580 | 5.20% | 17 | 43.30% | 2.40 | 4,686 | 130.91% | 52 | |
| [10.00,100.00) | 39 | 6 | 10.00% | 40 | 38.21% | 1 | 45.00% | 2.50 | 110 | 275.00% | 7 | |
| 100（违约） | 375 | - | - | 375 | 100.00% | 1 | 45.00% | 2.50 | - | - | 280 | |
| 小计 | 3,693,747 | 108,385 | 32.15% | 3,728,597 | 0.20% | 604 | 46.65% | 2.31 | 1,331,733 | 35.72% | 3,386 | 23,255 |
风险暴露类别 公司
| [0.00,0.15) | 2,160,390 | 612,014 | 17.40% | 2,266,872 | 0.09% | 790 | 39.84% | 2.50 | 545,154 | 24.05% | 766 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [0.15,0.25) | 425,870 | 132,032 | 34.85% | 471,880 | 0.24% | 177 | 39.53% | 2.50 | 210,430 | 44.59% | 454 | |
| [0.25,0.50) | 1,006,055 | 356,712 | 35.90% | 1,134,113 | 0.39% | 930 | 39.58% | 2.50 | 635,459 | 56.03% | 1,745 | |
| [0.50,0.75) | 1,982,040 | 1,053,030 | 29.16% | 2,289,048 | 0.63% | 6,972 | 38.35% | 2.50 | 1,544,863 | 67.49% | 5,518 | |
| [0.75,2.50) | 6,687,515 | 2,541,068 | 27.93% | 7,397,342 | 1.57% | 35,284 | 37.89% | 2.50 | 6,464,332 | 87.39% | 42,550 |
| 违约概率区间 （%） | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 30 日 | ||||||||||||
| 表内资产 余额 | 表外转换前 资产 | 平均转换 系数 | 违约风险暴 露（缓释 后、转换 后） | 平均违约 概率（违 约风险暴 露加权） | 客户数 | 平均违约 损失率 | 平均有 效期限 （年） | 风险加权 资产 | 风险 权重 | 预期 损失 | 减值 准备 | |
| [2.50,10.00) | 2,279,767 | 525,441 | 30.93% | 2,442,291 | 4.55% | 36,117 | 36.19% | 2.50 | 2,631,150 | 107.73% | 37,479 | |
| [10.00,100.00) | 146,818 | 28,913 | 76.84% | 169,036 | 29.98% | 3,343 | 32.63% | 2.50 | 222,261 | 131.49% | 17,919 | |
| 100（违约） | 161,487 | 2,765 | 29.34% | 162,298 | 100.00% | 1,289 | 37.10% | 2.50 | 35,083 | 21.62% | 110,694 | |
| 小计 | 14,849,942 | 5,251,975 | 28.24% | 16,332,880 | 2.83% | 84,902 | 38.07% | 2.50 | 12,288,732 | 75.24% | 217,125 | 610,556 |
其中： 风险暴露类别 公司—专业贷款
| [0.00,0.15) | 182,454 | 42,626 | 1.76% | 183,206 | 0.10% | 105 | 39.91% | 2.50 | 49,825 | 27.20% | 76 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [0.15,0.25) | 41,265 | 13,075 | 8.77% | 42,411 | 0.24% | 26 | 40.00% | 2.50 | 19,209 | 45.29% | 41 | |
| [0.25,0.50) | 257,903 | 92,328 | 2.71% | 260,403 | 0.41% | 184 | 39.93% | 2.50 | 151,915 | 58.34% | 421 | |
| [0.50,0.75) | 798,278 | 377,282 | 2.86% | 809,052 | 0.63% | 1,447 | 39.84% | 2.50 | 569,453 | 70.39% | 1,997 | |
| [0.75,2.50) | 1,116,756 | 615,042 | 1.85% | 1,128,152 | 1.44% | 3,220 | 39.17% | 2.50 | 1,022,414 | 90.63% | 6,327 | |
| [2.50,10.00) | 176,864 | 79,525 | 2.58% | 178,915 | 4.01% | 851 | 38.93% | 2.50 | 214,569 | 119.93% | 2,751 | |
| [10.00,100.00) | 7,908 | 471 | 1.27% | 7,914 | 24.39% | 35 | 35.41% | 2.50 | 8,106 | 102.43% | 1,521 | |
| 100（违约） | 10,605 | 688 | 41.54% | 10,891 | 100.00% | 35 | 38.41% | 2.50 | 1,685 | 15.47% | 7,376 | |
| 小计 | 2,592,033 | 1,221,037 | 2.37% | 2,620,944 | 1.63% | 5,903 | 39.49% | 2.50 | 2,037,176 | 77.73% | 20,510 | 82,088 |
| 合计（所有风 险暴露） | 18,543,689 | 5,360,360 | 28.32% | 20,061,477 | 2.34% | 85,506 | 39.67% | 2.46 | 13,620,465 | 67.89% | 220,511 | 633,811 |
截至 2026 年 6 月 30 日，按照不同违约概率区间划分的高级内部评级法覆盖风险暴露情况如下表所示。
人民币百万元 ，系数、客户数、有效期限除外
| 违约概率 区间 （%） | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 30 日 | ||||||||||||
| 表内资产 余额 | 表外转换 前资产 | 平均转 换系数 | 违约风险 暴露（缓 释后、转 换后） | 平均违约 概率（违 约风险暴 露加权） | 客户数 1 | 平均违 约损失 率 | 平均有 效期限 （年） | 风险加权 资产 | 风险 权重 | 预期 损失 | 减值 准备 |
风险暴露类别 零售—个人住房抵押贷款
| [0.00,0.15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [0.15,0.25) | 12,562 | 53 | 10.01% | 12,567 | 0.19% | 31,971 | 22.03% | - | 1,118 | 8.90% | 5 | |
| [0.25,0.50) | 3,069,224 | 474 | 20.05% | 3,069,319 | 0.40% | 7,425,016 | 24.93% | - | 536,645 | 17.48% | 3,088 | |
| [0.50,0.75) | 794,815 | 17 | 11.93% | 794,817 | 0.50% | 1,301,957 | 28.15% | - | 183,343 | 23.07% | 1,125 | |
| [0.75,2.50) | 537,285 | 9,764 | 13.32% | 538,585 | 1.04% | 1,602,846 | 25.57% | - | 185,406 | 34.42% | 1,438 | |
| [2.50,10.00) | 155,058 | 200 | 27.41% | 155,113 | 5.17% | 367,740 | 25.61% | - | 137,768 | 88.82% | 2,065 | |
| [10.00,100.00) | 109,496 | 7 | 32.75% | 109,498 | 37.07% | 249,943 | 26.06% | - | 147,408 | 134.62% | 10,733 | |
| 100（违约） | 41,167 | 3 | 16.85% | 41,168 | 100.00% | 89,804 | 42.81% | - | 58,086 | 141.10% | 17,623 | |
| 小计 | 4,719,607 | 10,518 | 13.88% | 4,721,067 | 2.37% | 11,069,277 | 25.74% | - | 1,249,774 | 26.47% | 36,077 | 107,658 |
风险暴露类别 零售—合格循环零售
| [0.00,0.15) | 26,189 | 486,194 | 38.63% | 213,982 | 0.10% | 62,969,726 | 65.11% | - | 8,787 | 4.11% | 139 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [0.15,0.25) | 16,428 | 123,812 | 44.19% | 71,137 | 0.15% | 6,192,707 | 69.10% | - | 4,338 | 6.10% | 74 | |
| [0.25,0.50) | 19,938 | 101,185 | 53.37% | 73,942 | 0.34% | 6,414,631 | 71.03% | - | 9,005 | 12.18% | 179 | |
| [0.50,0.75) | 35,371 | 126,777 | 63.61% | 116,009 | 0.70% | 7,281,996 | 74.71% | - | 26,435 | 22.79% | 608 | |
| [0.75,2.50) | 84,017 | 113,747 | 66.34% | 159,472 | 1.79% | 8,058,339 | 80.57% | - | 79,312 | 49.73% | 2,318 | |
| [2.50,10.00) | 48,066 | 17,692 | 66.35% | 59,805 | 5.67% | 3,850,925 | 85.28% | - | 69,493 | 116.20% | 2,904 | |
| [10.00,100.00) | 18,105 | 3,425 | 60.30% | 20,170 | 34.20% | 1,445,416 | 83.18% | - | 36,824 | 182.56% | 5,514 | |
| 100（违约） | 7,133 | - | - | 7,133 | 100.00% | 355,920 | 86.44% | - | 6,801 | 95.34% | 6,166 | |
| 小计 | 255,247 | 972,832 | 47.94% | 721,650 | 3.00% | 96,569,660 | 73.46% | - | 240,995 | 33.40% | 17,902 | 23,580 |
| 违约概率 区间 （%） | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 30 日 | ||||||||||||
| 表内资产 余额 | 表外转换 前资产 | 平均转 换系数 | 违约风险 暴露（缓 释后、转 换后） | 平均违约 概率（违 约风险暴 露加权） | 客户数 1 | 平均违 约损失 率 | 平均有 效期限 （年） | 风险加权 资产 | 风险 权重 | 预期 损失 | 减值 准备 |
风险暴露类别 零售—其他零售
| [0.00,0.15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [0.15,0.25) | 175,617 | 51,984 | 10.24% | 180,942 | 0.19% | 2,336,661 | 62.05% | - | 45,909 | 25.37% | 213 | |
| [0.25,0.50) | 100,888 | 156,993 | 10.30% | 117,063 | 0.30% | 627,956 | 49.11% | - | 31,644 | 27.03% | 171 | |
| [0.50,0.75) | 276,053 | 84,698 | 10.64% | 285,061 | 0.55% | 2,047,246 | 51.66% | - | 116,754 | 40.96% | 809 | |
| [0.75,2.50) | 394,195 | 91,924 | 10.48% | 403,829 | 1.36% | 2,546,467 | 54.99% | - | 259,773 | 64.33% | 3,025 | |
| [2.50,10.00) | 266,705 | 44,739 | 14.22% | 273,068 | 5.31% | 1,792,342 | 57.01% | - | 242,026 | 88.63% | 8,152 | |
| [10.00,100.00) | 49,294 | 1,202 | 12.11% | 49,440 | 27.87% | 646,540 | 65.35% | - | 65,264 | 132.01% | 8,600 | |
| 100（违约） | 21,137 | 290 | 11.55% | 21,170 | 100.00% | 167,483 | 64.52% | - | 46,888 | 221.48% | 13,659 | |
| 小计 | 1,283,889 | 431,830 | 10.81% | 1,330,573 | 4.30% | 10,164,695 | 55.67% | - | 808,258 | 60.75% | 34,629 | 34,433 |
| 合计（所有风 险暴露） | 6,258,743 | 1,415,180 | 36.36% | 6,773,290 | 2.81% | 117,803,632 | 36.70% | - | 2,299,027 | 33.94% | 88,608 | 165,671 |
注：1.第 f 列，零售风险暴露按照债项数进行披露。
- 5. 交易对手信用风险
5.1 CCR1：交易对手信用风险暴露（按计量方法）
人民币百万元，系数除外
| a | b | c | d | e | f | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 30 日 | |||||||
| 重置成本 (RC) | 潜在风险 暴露 (PFE) | 潜在风险 暴露的附 加因子 (Add-on) | 用于计量 监管风险 暴露的α | 信用风险 缓释后的 违约风险 暴露 | 风险加权 资产 | ||
| 1 | 标准法（衍生工具） | 22,833 | 41,686 | 1.4 | 90,327 | 38,721 | |
| 2 | 现期暴露法（衍生工具） | - | - | 1 | - | - | |
| 3 | 证券融资交易 | 1,113,762 | 258 | ||||
| 4 | 合计 | 1,204,089 | 38,979 |
- 6. 资产证券化
6.1 SEC1：银行账簿资产证券化
人民币百万元
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 30 日 | |||||||||||||
| 银行作为发起机构 | 银行作为代理机构 | 银行作为投资机构 | |||||||||||
| 传统型 | 其中， 满足 STC 标准的 | 合 成 型 | 小计 | 传 统 型 | 其中， 满足 STC 标 准的 | 合 成 型 | 小 计 | 传统型 | 其中， 满足 STC 标 准的 | 合 成 型 | 小计 | ||
| 1 | 零售类 合计 | 8,792 | - | - | 8,792 | - | - | - | - | 17,297 | - | - | 17,297 |
| 2 | 其中： 个人住房 抵押贷款 | 8,748 | - | - | 8,748 | - | - | - | - | 17,297 | - | - | 17,297 |
| 3 | 其中： 信用卡 | 44 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 其中： 其他零售 类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 其中： 再资产证 券化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 公司类 合计 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 其中： 公司贷款 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 其中： 商用房地 产抵押贷 款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 其中： 租赁及应 收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 其中： 其他公司 类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 其中： 再资产证 券化 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.2 SEC2：交易账簿资产证券化
本集团交易账簿不涉及资产证券化业务。
- 7. 市场风险
7.1 MR1：标准法下市场风险资本要求
人民币百万元
| a | ||
|---|---|---|
| 2026 年 6 月 30 日 | ||
| 标准法下的资本要求 | ||
| 1 | 一般利率风险 | 1,504 |
| 2 | 股票风险 | 498 |
| 3 | 商品风险 | 2,880 |
| 4 | 汇率风险 | 6,311 |
| 5 | 信用利差风险-非证券化产品 | 2,534 |
| 6 | 信用利差风险-证券化（非相关性交易组合） | - |
| 7 | 信用利差风险-证券化（相关性交易组合） | - |
| 8 | 违约风险-非证券化产品 | 2,470 |
| 9 | 违约风险-证券化（非相关性交易组合） | - |
| 10 | 违约风险-资产证券化（相关性交易组合） | - |
| 11 | 剩余风险附加 | 1 |
| 12 | 合计 | 16,198 |
7.2 MR3：简化标准法下市场风险资本要求
本集团不使用简化标准法计量市场风险资本。
- 8. 宏观审慎监管措施
8.1 GSIB1：全球系统重要性银行评估指标
本集团自 2014 年首次入选全球系统重要性银行开始，按年披露全球系统重要性银行评估 指标，2014 年至 2023 年评估指标结果详见本行网站发布的年度报告： http://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/report/am/。
2024 年和 2025 年评估指标结果详见本行网站发布的年度第三支柱信息披露报告： http://www.abchina.com.cn/cn/AboutABC/investor_relations/dszz/ndbg/。
- 9. 杠杆率
9.1 LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
人民币百万元
| a | ||
|---|---|---|
| 2026 年 6 月 30 日 | ||
| 1 | 并表总资产 | 51,058,873 |
| 2 | 并表调整项 | (230,831) |
| 3 | 客户资产调整项 | - |
| 4 | 衍生工具调整项 | 61,245 |
| 5 | 证券融资交易调整项 | 19,481 |
| 6 | 表外项目调整项 | 2,700,893 |
| 7 | 资产证券化交易调整项 | - |
| 8 | 未结算金融资产调整项 | (3,708) |
| 9 | 现金池调整项 | - |
| 10 | 存款准备金调整项（如有） | - |
| 11 | 审慎估值和减值准备调整项 | - |
| 12 | 其他调整项 | (20,365) |
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 53,585,588 |
9.2 LR2：杠杆率
人民币百万元，百分比除外
| a | b | |
|---|---|---|
| 2026 年 6 月 30 日 | 2026 年 3 月 31 日 |
表内资产余额
| 1 | 表内资产（除衍生工具和证券融资交易外） | 51,001,247 | 50,425,618 |
|---|---|---|---|
| 2 | 减：减值准备 | (1,032,561) | (1,040,140) |
| 3 | 减：一级资本扣减项 | (20,365) | (20,806) |
| 未结算金融资产调整项 | (3,708) | (9,155) | |
| 4 | 调整后的表内资产余额（衍生工具和证券融资交易除外） | 49,944,613 | 49,355,517 |
衍生工具资产余额
| 5 | 各类衍生工具的重置成本（扣除合格保证金，考虑双边净 额结算协议的影响） | 36,183 | 34,668 |
|---|---|---|---|
| 6 | 各类衍生工具的潜在风险暴露 | 73,041 | 78,084 |
| 7 | 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 | - | - |
| 8 | 减：因提供合格保证金形成的应收资产 | (587) | (638) |
| 9 | 减：为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍 生工具资产余额 | - | - |
| 10 | 卖出信用衍生工具的名义本金 | 57 | - |
| 11 | 减：可扣除的卖出信用衍生工具资产余额 | - | - |
| 12 | 衍生工具资产余额 | 108,694 | 112,114 |
证券融资交易资产余额
| 13 | 证券融资交易的会计资产余额 | 811,907 | 1,372,234 |
|---|---|---|---|
| 14 | 减：可以扣除的证券融资交易资产余额 | - | - |
| 15 | 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 | 19,481 | 26,860 |
| 16 | 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 | - | - |
| 17 | 证券融资交易资产余额 | 831,388 | 1,399,094 |
表外项目余额
| 18 | 表外项目余额 | 9,136,124 | 9,053,357 |
|---|---|---|---|
| 19 | 减：因信用转换调整的表外项目余额 | (6,414,900) | (6,268,274) |
| 20 | 减：减值准备 | (20,331) | (21,209) |
| 21 | 调整后的表外项目余额 | 2,700,893 | 2,763,874 |
一级资本净额和调整后表内外资产余额
| 22 | 一级资本净额 | 3,308,783 | 3,281,172 |
|---|---|---|---|
| 23 | 调整后表内外资产余额 | 53,585,588 | 53,630,599 |
杠杆率
| 24 | 杠杆率 | 6.17% | 6.12% |
|---|---|---|---|
| 24a | 杠杆率 a1 | 6.17% | 6.12% |
| a | b | ||
|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 30 日 | 2026 年 3 月 31 日 | ||
| 25 | 最低杠杆率要求 | 4.00% | 4.00% |
| 26 | 附加杠杆率要求 6 | 0.75% | 0.75% |
各类平均值的披露
| 27 | 证券融资交易的季日均余额 | 1,035,617 | 1,457,145 |
|---|---|---|---|
| 27a | 证券融资交易的季末余额 | 811,907 | 1,372,234 |
| 28 | 调整后表内外资产余额 a4 | 53,809,298 | 53,715,510 |
| 28a | 调整后表内外资产余额 b5 | 53,809,298 | 53,715,510 |
| 29 | 杠杆率 b2 | 6.15% | 6.11% |
| 29a | 杠杆率 c3 | 6.15% | 6.11% |
注：1.第 24a 行，杠杆率 a 为不考虑临时豁免存款准备金的杠杆率，等于第 22 行/（第 23 行+临时豁免的存款准备金）。
- 2.第 29 行，杠杆率 b 为考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率，等于 第 22 行/第 28 行。
- 3.第 29a 行，杠杆率 c 为不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算的杠杆率，等 于第 22 行/第 28a 行。
- 4.第 28 行，调整后表内外资产余额 a 为考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值计算 的调整后表内外资产余额。
- 5. 第 28a 行，调整后表内外资产余额 b 为不考虑临时豁免存款准备金、采用证券融资交易每日余额的简单算数平均值 计算的调整后表内外资产余额。
- 6.第 26 行，本集团 2023 年 11 月升入全球系统重要性银行第二档银行，按监管要求需在 2025 年 1 月 1 日满足 0.75%的 附加杠杆率要求。
- 10. 流动性风险
10.1 LIQ1：流动性覆盖率
《商业银行流动性风险管理办法》要求商业银行的流动性覆盖率应不低于 100%。同时， 《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》要求商业银行按照发布财务报告的频率披露流动性 覆盖率信息，自 2017 年起，披露季内每日数值的简单算术平均值，并披露计算该平均值所依 据的每日数值的个数。
本集团按照《商业银行流动性风险管理办法》及相关统计制度规定计算流动性覆盖率。 本集团 2026 年第二季度流动性覆盖率日均值为 129.72%，计算该平均值所依据的数值个数为 91 个。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的存放央行超额准备 金，以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。
2026 年第二季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示。
人民币百万元，百分比除外
| a | b | |
|---|---|---|
| 2026 年第二季度 | ||
| 折算前数值 | 折算后数值 |
合格优质流动性资产
1 合格优质流动性资产 11,951,409 现金流出
| 2 | 零售存款、小企业客户存款 | 22,387,480 | 2,144,093 |
|---|---|---|---|
| 3 | 其中：稳定存款 | 1,893,092 | 94,654 |
| 4 | 其中：欠稳定存款 | 20,494,388 | 2,049,439 |
| 5 | 无抵（质）押批发融资 | 15,996,229 | 7,398,441 |
| 6 | 其中：业务关系存款（不包括代理行业务） | 5,094,079 | 1,258,611 |
| 7 | 其中：非业务关系存款（所有的交易对手） | 10,844,517 | 6,082,197 |
| 8 | 其中：无抵（质）押债务 | 57,633 | 57,633 |
| 9 | 抵（质）押融资 | 23,509 | |
| 10 | 其他项目 | 2,484,428 | 492,600 |
| 11 | 其中：与衍生工具及其他抵（质）押品要求相关的现金流出 | 300,007 | 300,007 |
| 12 | 其中：与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出 | 15 | 15 |
| 13 | 其中：信用便利和流动性便利 | 2,184,406 | 192,578 |
| 14 | 其他契约性融资义务 | 277,502 | 277,500 |
| 15 | 或有融资义务 | 5,647,347 | 20,772 |
| 16 | 预期现金流出总量 | 10,356,915 |
| a | b | |
|---|---|---|
| 2026 年第二季度 | ||
| 折算前数值 | 折算后数值 |
现金流入
| 17 | 抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券） | 938,806 | 938,799 |
|---|---|---|---|
| 18 | 完全正常履约付款带来的现金流入 | 2,101,656 | 1,100,671 |
| 19 | 其他现金流入 | 474,095 | 474,095 |
| 20 | 预期现金流入总量 | 3,514,557 | 2,513,565 |
| 调整后数值 | |||
| 21 | 合格优质流动性资产 | 10,153,706 | |
| 22 | 现金净流出量 | 7,843,350 | |
| 23 | 流动性覆盖率（%） | 129.72% |
10.2 LIQ2：净稳定资金比例
根据《商业银行资本管理办法》，第三支柱信息披露报告需要披露最近两个季度的净稳 定资金比例信息。
2026 年第二季度净稳定资金比例及各明细项目数值如下表所示。
人民币百万元，百分比除外
| a | b | c | d | e | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 30 日 | |||||
| 折算前数值 | 折算后数值 | ||||
| 无期限 | <6 个月 | 6-12 个月 | ≥1 年 |
可用的稳定资金
| 1 | 资本 | 3,330,033 | - | - | 729,944 | 4,059,977 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 监管资本 | 3,330,033 | - | - | 729,944 | 4,059,977 |
| 3 | 其他资本工具 | - | - | - | - | - |
| 4 | 来自零售和小企业客户的存款 | 8,683,067 | 14,296,825 | 59 | 12 | 20,776,386 |
| 5 | 稳定存款 | 1,888,361 | - | - | - | 1,793,943 |
| 6 | 欠稳定存款 | 6,794,706 | 14,296,825 | 59 | 12 | 18,982,443 |
| 7 | 批发融资 | 7,536,302 | 12,487,237 | 1,530,812 | 1,922,916 | 9,359,238 |
| 8 | 业务关系存款 | 4,915,441 | - | - | - | 2,457,721 |
| 9 | 其他批发融资 | 2,620,861 | 12,487,237 | 1,530,812 | 1,922,916 | 6,901,517 |
| 10 | 相互依存的负债 | - | - | - | - | - |
| 11 | 其他负债 | 240 | 940,749 | 176,865 | 208,576 | 285,271 |
| 12 | 净稳定资金比例衍生产品负债 | 11,737 | ||||
| 13 | 以上未包括的所有其它负债和 权益 | 240 | 940,749 | 176,865 | 196,839 | 285,271 |
| 14 | 可用的稳定资金合计 | 34,480,872 |
所需的稳定资金
| 15 | 净稳定资金比例合格优质流动性资 产 | 1,757,891 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 存放在金融机构的业务关系存款 | 7,082 | 202,648 | 10,201 | - | 109,966 |
| 17 | 贷款和证券 | 2,617 | 7,028,563 | 5,503,934 | 17,667,235 | 20,855,421 |
| 18 | 由一级资产担保的向金融机构 发放的贷款 | - | 6,602 | - | 183,321 | 184,311 |
| 19 | 由非一级资产担保或无担保的 向金融机构发放的贷款 | 1,556 | 1,262,552 | 253,030 | 98,351 | 414,482 |
| 20 | 向零售和小企业客户、非金融 机构、主权、中央银行和公共部门 实体等发放的贷款 | - | 5,558,623 | 5,024,274 | 11,547,583 | 15,079,585 |
| 21 | 其中：风险权重不高于 35% | - | 58,876 | 41,449 | 190,359 | 166,616 |
| 22 | 住房抵押贷款 | - | 120,921 | 122,780 | 5,296,831 | 4,624,149 |
| a | b | c | d | e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 30 日 | ||||||
| 折算前数值 | 折算后数值 | |||||
| 无期限 | <6 个月 | 6-12 个月 | ≥1 年 | |||
| 23 | 其中：风险权重不高于 35% | - | 3 | 3 | 41 | 30 |
| 24 | 不符合合格优质流动性资产标 准的非违约证券，包括交易所交易 的权益类证券 | 1,061 | 79,865 | 103,850 | 541,149 | 552,894 |
| 25 | 相互依存的资产 | - | - | - | - | - |
| 26 | 其他资产 | 119,562 | 2,713,214 | 88,233 | 363,025 | 3,276,673 |
| 27 | 实物交易的大宗商品（包括黄 金） | - | - | |||
| 28 | 提供的衍生产品初始保证金及 提供给中央交易对手的违约基金 | 737 | 627 | |||
| 29 | 净稳定资金比例衍生产品资产 | 35,492 | 23,755 | |||
| 30 | 衍生产品附加要求 | 22,843 | 4,569 | |||
| 31 | 以上未包括的所有其它资产 | 119,562 | 2,713,214 | 88,233 | 326,796 | 3,247,722 |
| 32 | 表外项目 | 7,583,540 | 121,937 | |||
| 33 | 所需的稳定资金合计 | 26,121,888 | ||||
| 34 | 净稳定资金比例（%） | 132.00% |
2026 年第一季度净稳定资金比例及各明细项目数值如下表所示。
人民币百万元，百分比除外
| a | b | c | d | e | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 3 月 31 日 | |||||
| 折算前数值 | 折算后数值 | ||||
| 无期限 | <6 个月 | 6-12 个月 | ≥1 年 |
可用的稳定资金
| 1 | 资本 | 3,301,978 | - | - | 694,949 | 3,996,927 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 监管资本 | 3,301,978 | - | - | 694,949 | 3,996,927 |
| 3 | 其他资本工具 | - | - | - | - | - |
| 4 | 来自零售和小企业客户的存款 | 8,990,508 | 14,322,100 | 105 | 24 | 21,087,719 |
| 5 | 稳定存款 | 2,125,065 | - | - | - | 2,018,812 |
| 6 | 欠稳定存款 | 6,865,443 | 14,322,100 | 105 | 24 | 19,068,907 |
| 7 | 批发融资 | 7,207,236 | 12,779,920 | 1,239,879 | 1,856,242 | 9,025,682 |
| 8 | 业务关系存款 | 4,526,595 | - | - | - | 2,263,297 |
| 9 | 其他批发融资 | 2,680,641 | 12,779,920 | 1,239,879 | 1,856,242 | 6,762,385 |
| 10 | 相互依存的负债 | - | - | - | - | - |
| 11 | 其他负债 | 240 | 1,010,207 | 179,837 | 221,566 | 286,270 |
| 12 | 净稳定资金比例衍生产品负债 | 25,214 |
| a | b | c | d | e | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 3 月 31 日 | ||||||
| 折算前数值 | 折算后数值 | |||||
| 无期限 | <6 个月 | 6-12 个月 | ≥1 年 | |||
| 13 | 以上未包括的所有其它负债和 权益 | 240 | 1,010,207 | 179,837 | 196,352 | 286,270 |
| 14 | 可用的稳定资金合计 | 34,396,598 |
所需的稳定资金
| 15 | 净稳定资金比例合格优质流动性资 产 | 1,660,092 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 存放在金融机构的业务关系存款 | 7,082 | 225,897 | 63,701 | - | 148,340 |
| 17 | 贷款和证券 | 2,386 | 7,157,225 | 5,462,117 | 17,631,996 | 20,699,748 |
| 18 | 由一级资产担保的向金融机构 发放的贷款 | - | 6,635 | - | 164,648 | 165,644 |
| 19 | 由非一级资产担保或无担保的 向金融机构发放的贷款 | 1,325 | 1,739,941 | 259,441 | 94,049 | 484,960 |
| 20 | 向零售和小企业客户、非金融 机构、主权、中央银行和公共部门 实体等发放的贷款 | - | 5,190,727 | 4,979,942 | 11,513,662 | 14,846,073 |
| 21 | 其中：风险权重不高于 35% | - | 58,171 | 48,837 | 179,193 | 162,026 |
| 22 | 住房抵押贷款 | - | 121,399 | 123,860 | 5,375,324 | 4,691,646 |
| 23 | 其中：风险权重不高于 35% | - | 3 | 3 | 43 | 31 |
| 24 | 不符合合格优质流动性资产标 准的非违约证券，包括交易所交易 的权益类证券 | 1,061 | 98,523 | 98,874 | 484,313 | 511,425 |
| 25 | 相互依存的资产 | - | - | - | - | - |
| 26 | 其他资产 | 119,562 | 2,495,896 | 68,870 | 367,089 | 3,033,337 |
| 27 | 实物交易的大宗商品（包括黄 金） | - | - | |||
| 28 | 提供的衍生产品初始保证金及 提供给中央交易对手的违约基金 | 669 | 568 | |||
| 29 | 净稳定资金比例衍生产品资产 | 36,258 | 11,044 | |||
| 30 | 衍生产品附加要求 | 42,404 | 8,481 | |||
| 31 | 以上未包括的所有其它资产 | 119,562 | 2,495,896 | 68,870 | 330,162 | 3,013,244 |
| 32 | 表外项目 | 7,744,099 | 132,518 | |||
| 33 | 所需的稳定资金合计 | 25,674,035 | ||||
| 34 | 净稳定资金比例（%） | 133.97% |
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